ЗСД — Личный кабинет — Вход * По московскому времени
** Применяется в случае технической невозможности направления документов с использованием прямого обмена документами в электронном виде
Данные доступны с 17.04.2012 по 10.10.2023.
Основная статья: SaaS — История. Философия. Драйверы развития
RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. На май 2023 года RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России.
ЧТО ТАКОЕ М-ДЕПОЗИТЫ?
М-Депозиты – это рынок депозитных аукционов, на которых Организатор аукциона размещает денежные средства в кредитных организациях
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА
Сумма: млрд руб.
Участник А:
по ставке
Участник Б:
по ставке
Участник В:
по ставке
Конкуренция на депозитном аукционе проходит по процентным ставкам, которые Участники указывают в заявках на привлечение денежных средств.
Запуск сервиса проведения аукционов по первичному размещению ценных бумаг и других инструментов финансового рынка
Российская ИТ-компания SoftWell сообщила 22 сентября 2023 года о запуске сервиса проведения аукционов по первичному размещению ценных бумаг и других инструментов финансового рынка на базе торгово-информационной платформы RuTerminal.
Сервис проведения аукционов RuTerminal включает в себя функции сбора и учета клиентских заявок, а также ведение книг букраннинга. Дополнительно предусмотрена возможность удаленной регистрации потенциальных клиентов инвестиционной компании, заинтересованных в приобретении финансовых активов эмитента.
Сервис аукционов RuTerminal применим не только для целей IPO, но и для сбора и учета заявок на участие в регулярных конкурсных процедурах, организуемых участниками традиционного финансового рынка – аукционах РЕПО, депозитных аукционах, а также предложений FX и FX Swap.
Пользователи RuTerminal могут свободно ознакомиться со списком всех активных на площадке аукционов, а также подробной информацией о статусе и условиях их проведения. Также доступна возможность самостоятельно открыть свой аукцион для размещения или привлечения денежных средств и пригласить партнёров поучаствовать в рамках условий аукциона.
Проведение конкурсных процедур в RuTerminal не требует специальных навыков и проходит в простой, интуитивно понятой форме.
Изначально предусмотрено две роли: «Владелец аукциона» и «Участник аукциона». Через вкладку «Владелец аукциона» его организатор указывает параметры аукциона, редактирует условия, принимает заявки участников и выгружает обработанные результаты. По результатам аукциона в RuTerminal будут созданы сделки участников, которые могут быть переданы в их бэк офисы стандартными методами.
Страница «Участника аукциона» реализована в форме личного кабинета, в котором отражается хронология выставления и публикации персональных ставок. После завершения аукциона и публикации заявок все участники получают уведомление о решении по ставке.
Представление на одном рабочем столе всех данных для онлайн-контроля позиций трейдеров и казначейства
Российская ИТ-компания SoftWell обновила набор виджетов торгово-информационной платформы RuTerminal. Они повысят эффективность торговых операций как отдельных трейдеров, так и всего казначейства. Об этом разработчик сообщил 20 сентября 2023 года.
Благодаря обновленным виджетам все данные, необходимые для онлайн-контроля позиций трейдеров и казначейства, собраны на одном рабочем столе. RuTerminal дает возможность экспорта и импорта данных по сделкам и позициям торговых книг.
Для оценки позиций платформа использует актуальные котировки. Могут оцениваться валютные позиции, структура активов и пассивов, доходность портфеля ценных бумаг.
Существует возможность персонализированной настройки виджетов, добавление виджетов с данными из систем банка.
Возможность выбора определенной клиринговой организации при регистрации сделок для продуктов FX/FXSwap
Компания SoftWell 4 августа 2023 года сообщила о расширении функциональных и пользовательских возможностей торговой платформы RuTerminal.
Одной из главных отличительных особенностей, реализованных в обновленной версии торговой платформы RuTerminal, стала возможность выбора определенной клиринговой организации при регистрации сделок для продуктов FX/FXSwap. Прямая интеграция RuTerminal с клиринговыми компаниями по сделкам FX и FX Swap позволит трейдерам уменьшить издержки, снизить финансовые риски, а также обеспечить ускоренное проведение операций за счет сокращения количества денежных переводов, заменив их взаимозачетом встречных обязательств. Дополнительно добавлена возможность указания даты регистрации сделки для продуктов FX/FXSwap.
Следующим важным нововведением стал калькулятор доходности, который был добавлен в форму сделки FXSwap. Он предоставляет трейдерам инструмент для проведения предварительного расчета вмененной доходности на основании своп-разницы и, наоборот, рассчитать своп-разницу по указанным ставкам. При этом в форме сделки с процентными свопами в двух валютах (XCCY) параметр курса стал отображаться рядом с полем лидирующей валюты.
В RuTerminal была проведена углубленная доработка собственных виджетов и интеграция с виджетами TradingView. Они позволят трейдерам оперативно настраивать отображение технических индикаторов, создавать графики и анализировать финансовые активы с учетом личных предпочтений. Помимо этого, обновлена функциональность поиска, добавления и визуального восприятие виджетов на фоне рабочего стола.
Платформа RuTerminal стала не только функциональнее, но и удобнее для пользователей. В частности, процесс регистрации сделок стал происходить в 2 раза быстрее. Запущен онлайн-сервис для расчета и отправки во внешние системы кросс-курса по «неторговым» валютным парам. Реализована возможность приема и передачи цен для обратной валютной пары в обоих направлениях, а также другие полезные в повседневной работе трейдеров «фишки». Например, такие, как возможность приема и передачи типа цены CLOSE, которая позволит трейдерам использовать эту цену в своих отчетах и в интеграции, или обновленный функционал чата переговоров, который в Duplex-режиме дополнен возможностью произвольного приглашения в ранее созданный чат новых переговорщиков.
В условиях структурного профицита (избытка) ликвидности основными операциями Банка России, которые он проводит еженедельно для управления совокупным объемом ликвидности и временного абсорбирования у кредитных организаций избыточных денежных средств, являются депозитные аукционы на срок 1 неделя. Дни проведения основных операций устанавливаются в заранее утвержденном Банком России графике операций на очередной календарный год.
Как в условиях структурного профицита (избытка) ликвидности, так и в условиях структурного дефицита ликвидности Банк России может принять решение о проведении депозитного аукциона «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 рабочих дней в случае необходимости быстро связать избыточную банковскую ликвидность в существенных объемах.
Информация об условиях проведения депозитного аукциона публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте не позднее, чем за 1 день до его проведения для аукционов на срок 1 неделя, в текущий рабочий день — для аукционов «тонкой настройки».
Такая информация, кроме общих условий проведения депозитных операций, включает:
— допустимые способы обмена документами при проведении аукциона;
— параметры подаваемых на аукцион заявок (в том числе максимальную процентную ставку, которая может быть заявлена, и максимальный объем средств, привлекаемых Банком России в депозиты);
— способ проведения аукциона.
Публикуемая накануне депозитного аукциона информация также включает различные временные регламенты его проведения: время приема заявок кредитных организаций для участия; время согласования условий сделки по итогам аукциона и (или) направления встречных заявок Банка России, время публикации итогов аукциона.
Ретроспективная информация по параметрам объявленных аукционов доступна в разделе Статистика: Ликвидность банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка России (Параметры проведения депозитных аукционов).
При проведении депозитных аукционов предусмотрены следующие способы обмена документами между Банком России и кредитными организациями:
— прямой обмен документами с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (далее прямой обмен документами в электронном виде);
— обмен документами с использованием программно-технических комплексов торговой системы Томсон Рейтерс;
— обмен документами с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи;
— обмен документами на бумажном носителе (в случае технической невозможности прямого обмена документами в электронном виде).
Прямой обмен документами в электронном виде осуществляется только с помощью обмена документами через личные кабинеты. Прием от кредитных организаций документов через личные кабинеты осуществляет Департамент операций на финансовых рынках.
Документы на бумажном носителе, в том числе уведомления о технической невозможности направления документов в электронном виде и уведомления о прекращении технической невозможности направления документов в электронном виде, принимают территориальные учреждения Банка России, обслуживающие корреспондентские счета кредитных организаций (корреспондентские субсчета филиалов кредитных организаций).
Кредитная организация для участия в депозитном аукционе направляет в Банк России заявку любыми выбранными ею способами. При этом Банк России устанавливает минимальную сумму, которую можно указать в подаваемой на аукцион заявке, тогда как количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации, в настоящее время не ограничено.
К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные заявки с указанием ставки (в % годовых). Условиями проведения депозитных операций предусмотрено, что Банк России может разрешить подачу заявок без указания процентной ставки (то есть неконкурентных заявок), которые удовлетворяются в полном объеме по средневзвешенной ставке, складывающейся на аукционе в результате удовлетворения конкурентных заявок.
Решением Совета директоров Банка России максимальная процентная ставка, которую могут заявить участники депозитных аукционов, установлена на уровне ключевой ставки. Максимальный объём привлекаемых в депозиты средств на аукционе Банк России определяет на основе прогноза ликвидности банковского сектора.
До окончания времени приема заявок кредитная организация имеет право в случае необходимости отозвать поданную заявку.
Как правило, депозитный аукцион является ценовым с заданным объемом предложения и проводится американским способом (то есть конкурентные заявки удовлетворяются по указанным в них ценам). Но при необходимости депозитный аукцион может быть проведен голландским способом (при котором заявки удовлетворяются по ставке отсечения).
Банк России проверяет соответствие заявок, поданных для участия в депозитном аукционе, установленным требованиям.
После окончания периода сбора заявок Банк России в пределах установленного максимального объема привлекаемых в депозиты средств определяет максимальную ставку — ставку отсечения — или принимает решение о признании депозитного аукциона несостоявшимся. Депозитный аукцион признается несостоявшимся в случае только одного участника.
По итогам состоявшегося депозитного аукциона удовлетворяются все заявки со ставкой ниже ставки отсечения или равной ей. Если указанный в конкурентных заявках со ставкой отсечения спрос превышает оставшиеся к привлечению в депозиты средства, то эти заявки удовлетворяются пропорционально указанным в них объемам.
Информация об итогах проведения депозитного аукциона либо о признании депозитного аукциона несостоявшимся публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте. Ретроспективная информация по итогам проведенных аукционов доступна в разделе Статистика: Ликвидность банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка России (Итоги депозитных аукционов).
Дальнейшее заключение депозитной сделки по результатам депозитного аукциона происходит в зависимости от выбранного кредитной организацией способа обмена документами. Банк России направит встречные заявки всем кредитным организациям, заявки которых на участие в депозитном аукционе подлежат удовлетворению. Во встречных заявках Банка России окончательно фиксируются условия каждой депозитной сделки. Однако кредитным организациям, выбравшим обмен документами с использованием Торговой системы Томсон Рейтерс, нужно прежде самим направить заявки на размещение депозита. Кредитным организациям, выбравшим другие способы обмена документами, дополнительно направлять заявки на размещение депозита не нужно.
Наконец, в день размещения денежных средств в депозит кредитная организация должна до конца операционного дня направить платежное поручение на списание со своего корреспондентского счета суммы денежных средств и ее зачисления на депозитный счет.
Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита по итогам депозитного аукциона подтверждается выпиской из корреспондентского счета о списании денежных средств для их зачисления на депозитный счет.
По решению Банка России с 26 июля 2018 года неконкурентные заявки не принимаются к участию в депозитных аукционах.
Банк России выпустил разъяснения по проведению депозитных аукционов на срок 1 неделя и указал:
— как происходит заключение депозитной сделки.
Читать в полной версии
Объем размещений облигаций федерального займа (ОФЗ), возобновленных Минфином РФ с сентября, на сегодня составил уже более 1 трлн руб. Доходность гособлигаций на срок от одного года до десяти лет составляет сейчас 7,45–10,26% (данные кривой бескупонной доходности Московской биржи). О ФЗ считается простым консервативным инструментом, который может выступать альтернативой вкладу. Однако при покупке стоит учитывать множество факторов и правильно просчитывать перспективы. Разберемся, что собой представляют эти ценные бумаги и на какие аспекты здесь следует обратить внимание.
Облигация федерального займа (ОФЗ) — это государственная ценная бумага, дающая владельцу право на гарантированный доход (купон), а также получение ее номинальной стоимости по истечении срока займа. То есть, приобретая гособлигацию, инвестор дает деньги государству в долг, а государство обязуется регулярно выплачивать по ней доход. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб., а купон у каждого вида ОФЗ разный, в зависимости от параметров выпуска.
ОФЗ выпускаются Минфином России, выступают одним из видов государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета и входят в состав госдолга. Размещение и обращение облигаций федерального займа происходит на фондовом рынке Московской биржи. Приобрести ОФЗ можно на аукционе или первичном рынке, а также на вторичных торгах на бирже. Профессиональные участники — банки, брокеры — имеют прямой доступ к торгам, а частный инвестор может приобрести бумагу через своего брокера.
Поскольку ОФЗ обращаются на бирже, их цена может изменяться исходя из ситуации на рынке и объема спроса на определенную ценную бумагу. Ценой облигации считается процент от ее номинальной стоимости, который может быть больше, меньше либо равен 100% номинала.
Таким образом, инвестор может получить по ОФЗ доход двух видов: первый — процент, который регулярно выплачивает государство; второй — это положительная разница в цене покупки и цене продажи бумаги (он может появиться, если цена бумаги вырастет).
Облигации также оценивают по доходности к погашению — это расчетный показатель, который обратно пропорционален цене: при росте цены облигации доходность снижается — и наоборот.
При этом в периоды снижения процентных ставок в стране рекомендуется покупать более длинные по сроку инструменты, поскольку при одинаковом снижении доходности цена более длинных бумаг растет в большей степени, чем коротких. А в периоды роста ставок рекомендуется сокращать срок бумаг в портфеле.
Нужно понимать также отличия ОФЗ от других инструментов.
Скажем, прибыль от инвестиций в акции инвестор получит, только если компания растет и показывает прибыль. По облигации инвестор получает купонный доход. Кроме того, при погашении ОФЗ облигационеру возвращается полная номинальная стоимость ценной бумаги. Если бумага была куплена с дисконтом, то есть по цене ниже номинала, инвестор получит дополнительную прибыль.
Возврат вложенных средств по акции не предусмотрен; чтобы зафиксировать прибыль, ее продают другому инвестору, но то же самое можно сделать и с облигацией. При этом ОФЗ — один из самых ликвидных инструментов российского фондового рынка, а значит разница между ценой спроса и ценой предложения будет минимальна.
Надежность государственных бумаг значительно выше, чем корпоративных. Поэтому ОФЗ — один из инструментов, в который вкладываются банки и фонды, чтобы разместить деньги без дополнительных рисков и получить доходность. Благодаря множеству институциональных инвесторов ликвидность торгов по ОФЗ выше, чем по облигациям компаний.
Существует пять видов ОФЗ в зависимости от параметров выпуска. Каждый вид имеет свое кодовое название и цифровой код. Например, ОФЗ-ПД 26220: первые две цифры обозначают серию, остальные — порядковый номер выпуска
ОФЗ-ПД — классические облигации федерального займа с постоянным купонным доходом. То есть при выпуске устанавливается ставка купонов на весь период до погашения. Купонный доход выплачивается два раза в год. Срок обращения — от трех до 30 лет, что позволяет инвестировать на разные сроки в зависимости от целей. В основном облигации такого вида — это 26-я, реже 25-я серия (например, ОФЗ 26207, ОФЗ 26220). Эти бумаги подойдут для любого инвестора.
По ОФЗ-ПК устанавливается переменный купонный доход — это флоатеры (от англ. float, «плыть»). Ставка купона по ним привязана к среднему значению определенного переменного показателя, обычно ставки RUONIA, за период и выплачивается 2–4 раза в год. R UONIA — ставка однодневных межбанковских кредитов в рублях, которая отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. По сути, это справедливая стоимость денег. Ее рассчитывает Банк России на основе отчетных данных о депозитных сделках, заключенных ведущими российскими банками между собой в течение всего дня. Чем выше эта ставка, тем выше доходность по облигации, и наоборот. По некоторым выпускам также предусмотрена надбавка (фиксированный процент) к ставке купона.
ОФЗ-ПК — это 29-я, реже 24-я серия облигаций. Их стоит покупать, если ожидается повышение ключевой ставки на рынке, потому что выплачиваемый купон будет повышаться пропорционально.
ОФЗ-АД подразумевает постепенную амортизацию долга, то есть погашение номинальной стоимости облигации по частям в даты, которые определяются при выпуске. Погашаемые части фиксируются в процентах от номинала, размер их может различаться по датам погашения. Размер купона у многих выпусков не установлен на едином уровне, но прописан заранее, амортизация долга и выплаты купона могут быть 1–4 раза в год. О ФЗ-АД — это 46-я серия.
Инвестиции в амортизируемые облигации менее рискованные, поскольку вложенные в облигацию средства возвращаются в течение срока жизни бумаги, а при погашении выплачивается только оставшаяся часть номинала. Несмотря на это, такая ценная бумага одна из наименее востребованных среди ОФЗ в силу сложности оценки и низкой ликвидности.
ОФЗ-ИН имеют фиксированный купон от индексируемого номинала. Такие ОФЗ также называют линкерами (от англ. Inflation-linked Bonds: облигации, привязанные к инфляции). Номинальная цена этого типа ОФЗ индексируется каждый день в зависимости от инфляции — индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в РФ. Величина инфляции берется с трехмесячным лагом. Размер купона ОФЗ-ИН всегда равен 2,5%, но в денежном выражении он каждый раз различается, так как рассчитывается от номинала, который постоянно меняется. Купон выплачивается два раза в год.
ОФЗ-ИН — это 52-я серия. Такая бумага считается структурным финансовым инструментом, для приобретения которого необходимо прохождение тестирования у брокера.
Наконец, ОФЗ-н — облигации 53-й серии, созданные Министерством финансов РФ для привлечения интереса населения к инвестированию в долговые ценные бумаги. Это инструмент, который не подвержен рыночному риску, потому что купить его можно только в банке-посреднике (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта Банк), на бирже он не обращается. Однако при покупке открываются брокерский счет и счет депо. О ФЗ-н выпускаются на три года, купон выплачивается дважды в год, и чем ближе к сроку до погашения, тем выше становится купон.
Размещение ОФЗ происходит на Московской бирже в формате аукциона по цене. Исходя из выставленных инвесторами заявок формируется итоговая цена размещения, которая зависит от спроса на конкретный выпуск и может быть выше, ниже или равна 100% номинала.
Примерный график проведения аукционов по размещению ОФЗ публикуется на квартал вперед на сайте Минфина РФ, где указывается, в каких пропорциях с точки зрения срока до погашения эмитент планирует привлекать ресурсы. Непосредственно о том, какие именно серии ОФЗ будут предложены на еженедельном аукционе в среду, информация публикуется на сайте Минфина РФ накануне во вторник.
Отчет об итогах аукциона публикуется на сайте Московской биржи.
Информация Банка России «Депозитные аукционы»
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Открыть документ
Получить бесплатный доступ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
— как публикуется информация о проведении аукционов;
— как происходит обмен документами;
— что нужно учитывать при определении процентной ставки;
Информация Банка России «Депозитные аукционы»
Текст информации опубликован не был
Допуск к рынку «М-Депозиты»
Как стать организатором аукциона и размещать денежные средства?
- Бухарина Ирина, доб. 5362
- Былова Светлана, доб. 5399
- Кючукова Ирина, доб. 5439
Как стать участником аукциона и привлекать денежные средства?
В соответствии с Регламентом допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа допуск к рынку «М-Депозиты» может быть предоставлен:
Более подробная информация о порядке получения допуска.
Параметры депозитных аукционов
Торговая система Биржи позволяет Организатору выбирать различные параметры депозитных аукционов:
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖИ, ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА И УЧАСТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ «М-ДЕПОЗИТЫ»
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или
задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях,
когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными
Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Обращение к держателям еврооблигаций ISIN XS0559915961 с датой погашения 22 ноября 2025 г. , права которых учитываются российскими депозитариями
Еврооблигации допущены к торгам ПАО Московская Биржа, торги осуществляются во всех режимах основных торгов как в рублях, так и долларах США.
В соответствии с Указом № 430 параметры Замещающих облигаций в части размера дохода, срока его выплаты, срока погашения и номинальной стоимости должны быть аналогичными соответствующим параметрам Еврооблигаций. Выплаты по Замещающим облигациям будут осуществляться в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату, предшествующую дате выплаты.
Заключение сделок с Замещающими облигациями при их размещении будет сопряжено с расходами держателей Еврооблигаций по оплате услуг третьих лиц (в соответствии с тарифами инфраструктурных организаций, брокеров и т.п.), а также с соответствующими издержками эмитента.
В целях минимизации возникающих издержек ВЭБ. РФ не рассматривает вариант размещения Замещающих облигаций на бирже в качестве приоритетного.
Согласно Указу № 430 допускается возможность исполнения должником обязательств в порядке, определяемом разрешением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, без размещения Замещающих облигаций.
Условием получения указанного разрешения определено получение соответствующего волеизъявления держателей Еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях.
В целях подготовки обращения в подкомиссию Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации за разрешением продолжить исполнение обязательств по Еврооблигациям в порядке, установленном Указом № 95, без размещения Замещающих облигаций предлагаем держателям Еврооблигаций подписать прилагаемую форму и в срок не позднее 25 сентября 2023 г. направить ее в ВЭБ. РФ.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой обработки персональных данных и Условиями обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ. РФ